Heute stelle ich Ihnen mit der Stochastik einen nützlichen Indikator aus dem Portfolio der Oszillatoren, speziell für das Trading in Seitwärtsphasen vor. Da ich persönlich nach der KISS- (Keep It Short and Simple) Methode trade, ist dies einer der wenigen Indikatoren, die ich zusätzlich aufschalte und mitunter als Signalgeber für meine Einstiege nutze. Ich werde Ihnen im Folgenden erst ein mal ein paar grundlegende Fakten zur Funktion des Indikators geben und später noch auf die Kombination mit der Break out Strategie eingehen.
Wie funktioniert die Stochastik?
Die Stochastik beruht auf den Verfahren der Wahrscheinlichkeits-Rechnung. Durch diese kann man die Wahrscheinlichkeiten für Zufallsverfahren berechnen. Die Berechnung der Chance auf einen Sechser im Lotto oder vom Blitz getroffen zu werden stammen aus diesem Bereich der Mathematik. Der Stochastik-Oszillator, wie wir ihn als Indikator bei der technischen Analyse vorfinden, wurde von George C. Lane Ende der 50er Jahre entwickelt.
Dieser Oszillator basiert auf der Feststellung, dass die Schlusskurse in einem Aufwärtstrend eher zu dem oberen Ende der Bandbreite tendieren, als umgekehrt in einem Abwärtstrend zur unteren Bandbreite. Anhand dieses Indikators kann man bestimmen, wo sich die aktuellen Schlusskurse im Vergleich zu der Bandbreite der gewählten Zeitperiode befinden. Standardwert sind hier fünf Zeiteinheiten (n=5). In der Stochastik werden zwei Linien verwendet. Die schnelle %K und die langsamere (gestrichelte) %D. Berechnungsformeln lasse ich außen vor. Diese beiden Linien bewegen sich zwischen 0 und 100, wobei die Bereiche über 80 und unter 20 – gekennzeichnet durch die gestrichelten horizontalen Linien – für uns besonders interessant sind. Diese Bereiche stellen gewisse Extremzonen dar. Mit dem Stochastik-Oszillator können vor allem Umkehrpunkte bei Seitwärtsbewegungen und leichten Trendphasen entdeckt werden. Sind die Trends ausgeprägt, ist dieser Indikator weniger für die Analyse geeignet, da hier Fehlsignale erzeugt werden. D.h. er kann sich sehr lange in diesen Extremzonen – überkauft und überverkauft – aufhalten.
Signale des Stochastik-Indikators
Im Allgemeinen gelten Divergenzen zwischen Indikator und Asset als richtungsweisend.
Kaufsignal, wenn der Indikator aus dem überverkauften Bereich (%K und/oder %D) aufsteigt oder %K die langsamer %D übersteigt.
Verkaufssignal, wenn der Indikator aus dem überkauften Bereich (%K und/oder %D) absteigt oder %K unter %D fällt.
Kombination mit der Breakout Strategie
In meinem letzten Artikel über die Break-Out Strategie hatte ich bereits einen Hinweis darauf gegeben, dass dieser Indikator sehr gute Signale generieren kann. Dazu möchte ich direkt mit einem aktuellen Beispiel aus der Praxis des Währungspaares EUR/USD beginnen. Mein „naked“ Chart zeigt den Bruch der Seitwärtsrange/Flagge in Kombination mit dem bereits vorgestellten Indikator. Wenn man sich den Verlauf der Trendlinie anschaut, kann man sehr gut erkennen, dass dieser immer wieder auf die Linie aufsetzt, bis es zum Durchbruch kommt. Mithilfe der Stochastik fällt uns auf, dass wir beim Retest des Ausbruches gleichzeitig den überkauften Bereich nähern und im Folgenden %K unter %D fällt. Somit haben wir schon zwei Signale generiert, die wir für einen Einstieg nutzen können.
Fazit
Die Stochastik ist in seiner Anwendung vor allem in Seitwärtsbewegungen und leichten Trendphasen verlässlich. In starken Trendphasen generiert er des Öfteren Fehlsignale. Der Umgang mit der Stochastik sollte geübt und verinnerlicht werden, bevor er fester Bestandteil einer Strategie wird. In Kombination mit anderen Hilfsmitteln kann man sich eine kleine aber feine Taktik zusammenstellen. Wenn Sie nun noch einen Indikator aufschalten, der zwischen Trend- und Seitwärtsphasen unterscheiden kann, dann werden Sie mit Sicherheit eine hervorragende Trefferquote vorweisen können.